Waldemar de Brito foi o primeiro brasileiro a perder um pênalti em jogos válidos pela Copa do Mundo. A cobrança foi defendida pelo goleiro Zamora. Foi em 1934 na única partida disputada pela Seleção Brasileira. O jogo foi contra a Espanha, que venceu por 3 a 1 e eliminou o Brasil do Mundial disputado na Itália.

Em 1938, no Mundial disputado na França o ponteiro esquerdo Patesko chutou para fora um pênalti contra a Suécia na decisão do terceiro lugar. Não fez falta, a Seleção Brasileira venceu o jogo por 4 a 2.

O pênalti mais famoso perdido pela Seleção Brasileira aconteceu em 1986. Quem cobrou foi Zico e o pênalti foi defendido por Bats, goleiro francês. O jogo foi decidido nos pênaltis e a França venceu por 4 a 2. Na decisão, Sócrates e o zagueiro Júlio César também desperdiçaram suas cobranças.

Na final contra a Itália, em 1994, a decisão também foi nos pênaltis depois do empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. O tetra foi garantido por 3 a 2 apesar do zagueiro Márcio Santos ter chutado seu pênalti para defesa do goleiro Pagliuca.

Finalmente em 2014, nas quartas de final contra o Chile depois do empate em 1 a 1, a decisão da vaga também foi para os pênaltis. Willian chutou o seu para fora e Hulk parou no goleiro Bravo. Mesmo assim, o Brasil avançou vencendo por 3 a 2.